Лига биржевой торговли

4 625 постов • 8 286 подписчиков

Алгоритм на Brent (нефть)⁠⁠

3 года назад

Представляю вашему вниманию лонговый алгоритм на Brent, суть стратегии та же что и у Ришного, но уже дополненная индикатором RSI. В основе лежат 2 RSI + 3 Stochastic DiNapoli на вход и столько же на выход. Эквити с 2015 года по настоящее время. Cтоп-лосс равен 0,67$.

Сделки по крайнему контракту BRV2, который истёк 3 октября 2022.

Эквити и статистика по BRV2 c 15 августа 2022 (при том, что нефть только падала это всё время).

Все последние новости будут тут - TSLab Trading

Показать полностью 4

1209

StockGambler

Лига биржевой торговли

Что творится? Утренний обзор⁠⁠

3 года назад

Доброе утро, всем привет!

Сразу вопрос - будет ли про??? Сразу ответ - ДА. Но в конце.

Пока мы спали, эффективные западные финансы продолжили эффективно ставить рекорды

Помните, еще вчера вот эта штучка была на уровне 250? Помните?

CDS на Credit Suisse показали максимальные значения за всю историю наблюдений, перепрыгнув значения 2009 года. Всё это произошло на фоне попыток их СЕО успокоить граждан, что подействовало с точностью наоборот
Источник

Некоторые бонды (облигации) группы Credit Suisse вчера сделали так:

Источник

Сама ситуация с Credit Suisse, конечно прекрасная...

График с торгового терминала TWS от американского брокера Interactive Brokers.

Я часто слышал от умудренных либеральной мудростью специалистов во всём - да в вашей (А ВАШЕЙ?) "рашке" всё говно! Вон посмотрите на акции своего ГАЗПРОМа или ВТБ! Они до сих пор не отрасли до уровня IPO (Безубытка, вставьте свое).

Соглашусь. Полное и беспросветное.

У меня только один вопрос одаренным... а как так получилось, что Credit Suisse Group ADR (МЕГА финансовая корпорация из самой Швейцарии, входящая в 29 глобально системно значимых банков мира), достигнув в 2007 году уровня в 77,4$ за акцию, упала с тех пор на 95,13% (!!!) особо даже и не попытавшись приблизиться к прошлым рекордам?

Пойду, приму таблетку ЭТОДРУГИН.

А тем временем подлый плевок в спину был нанесен ВЕЛИКОЙ Британии.

Оказывается, еще в пятницу рейтинговое агентство S&P мерзко окатило Британскую державу. Сохранило кредитный рейтинг АА, НО... прогноз поставило НЕГАТИВНЫЙ.

А ведь Лиз Траст только начала.

Источник

ТУРЦИЯ

Bloomberg наванговал в Турции инфляцию по сентябрю в размере 83,5% годовых. Что будет рекордным уровнем с 98 года. Всё благодаря умелой политике.

И тут же Реджеп Ахметович просит, значит, у русских отсрочку за газ. И это хорошо.

Источник

БАНКИ

По данным Bloomberg, балансы центробанков группы G4 (ФедРезерв США, Европейски центральный банк, Банк Англии и Банк Японии) сократились за последние 7 месяцев на 3,1 триллиона $. На графике же падение выглядит еще более внушительно - результаты бьют 20-летние рекорды.

Источник

В целом же пишут, что рынки всего мира в сентябре приуныли

Кроме... Шри-Ланки и... Замбии.
А там есть рынки...?
Источник

Еще интересный график по общему забвению

Гражданин взял приращение Индекса деловой активности ISM (был вчера в статистике по США), взял приращение индекса S&P 500. Ну и все это совместил.

С 90-ых годов прослеживается четкая корреляция. И теперь чтобы увидеть рост индекса (желтая кривая), индекс Деловой активности (синяя кривая) должен пересечь индекс S&P 500 (короче, синяя должна пересечь желтую), ибо, получается, что он - опережающий индикатор.

Источник

Кстати, для повышения уровня образованности и расширения кругозора бытовой вопрос от техасца:

Техасец захотел узнать, сколько окружающие платят за автомобильную страховку.
Ответы на вопрос можно почитать туть

На очереди традиционная рубрика "А ЧТО У НАС"?

Согласно данным ЦБ спрос отечественных граждан на наличность в пятницу достиг рекордных с марта 22 года сумм - 144,8 млрд.руб. Очередные любители подарков на 23 февраля, опережая собственный крик убежали в банкомат перед выступлением Темнейшего.

Источник - статистика Банка России

На МОСБИРЖЕ все прогнозируемо и ожидаемо. Как я и говорил...

Подоспели данные по торгам на Срочном рынк МосБирже в сентябре 2022 года.

Объемы торгов увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Находятся на уровне апреля 2022 года. Потрясающий результат, я считаю. Новые тарифы зашли на все деньги.

Открытый интерес упал на 6,5%. Первое падение с апреля месяца.

Стоит отметить, что доля индексных фьючерсов в общем объеме торговли поднялась с 12% до 17%.

Обращаю внимание, что открытый интерес (точнее его среднедневное значение) находится на уровне осени 2021 года. О чем это говорит? Тогда среднедневной объем примерно соответствовал уровню среднедневного открытого интереса. Т.е. подавляющее большинство участников торгов на срочном рынке торговали внутри дня, обеспечивая ликвидность. Сейчас же внутри дня торгует только ТРЕТЬ от имеющих позиции.

Ну что сказать... остается только развести руками.

Источник

Лучший частный инвестор 2022

Тем временем на МосБирже вот уже более двух недель продолжается конкурс "Лучший частный инвестор 2022 года".

Общая статистика за это время подправилась (или были устранены технические неполадки, на которое вроде кто-то намекал) - всего 71% участвующих торгуют в минус. Более 7% заработали за это время свыше 15%.

На картинках приведена пятерка лучших. Так, некто "Invite" получил доходность 1 033,93%. Стартовые активы у него составляли 134 699 руб., а сейчас он имеет сумму 1 392 589 руб.

Источник

Ну а некоторые уже практически полностью посливали свои депозитики.

Я понимаю, что нет ничего приятнее чем лицезреть денежные потери другого человека, поэтому на втором скрине самая большая "отрицательная" доходность в категории участников "трейдер-капиталист" (участники конкурса с депозитом в 3 млн.руб. и выше). Вот, некто "San4es" слил уже 9,3 млн.руб.

Кстати, давным давно был такой юзер на форуме сайта ММВБ. По-моему,с Новокузнецка

ОБЛИГАЦИИ

Кто-то интересовался, а можно ли анализировать ОБЛИГАЦИИ через инструменты технического и объемного анализа. Отвечаю - ДА

Взял произвольную облигацию - ОФЗ 26215. Накинул кумулятивную дельту со стартом где-то в январе. Накинул VWAP.

Из дельты можно видеть, что до конца января облигацию продавали (основные сделки - рыночные продажи). Дальше пошли покупки вплоть до 14-17 февраля. До конца февраля ни туда, ни сюда... А вот с открытия рынка в марте покупать продолжили. Особенно сильные покупки были с июня по конец июля. А дальше постепенные продажи.

На VWAP же цена облигации откатывалась в рамках восходящего движения. Т.е. для всех желающих купить облигации в долгую, VWAP - отличный инструмент для поиска оптимальных точек входа.

ТЭКСссс.... ну и главного минёра дня обойти просто невозможно. Вчерашнее зарево ослепляло космонавтов на МКС

Источник

Ну все ж уже в курсе?
- Референдум по 4 областям заново
- Крымнаш! Ибо был всегда таким, а Хрущёв мдурак
- Обеспечим водоснабжение Крыма
- Украина нейтральная (ну т.е. внеблоковая)

а дальше было еще два его ответа к своему же твиту в качестве пояснений. Во-первых, говорит, херли мозг сношать, один фиг в итоге так и будет. Вопрос лишь в количестве положенных людей. Во-вторых, есть неиллюзорная возможность закончить это все веселым ядерным пиу-пиу.

Сегодня, конечно, все сильно расстроились что 38-61 не в нашу пользу по опросу. Есть такое, давайте признаем, соседские ботофермы мировое господство захватили давно и исправно работают. Но... давайте маленько о другом.

Главное - понимание того, что данный опрос - это не бланк выбора Президента. Нет. Большинство его даже и не открывали. Дело вот в чем. Какова одна из черт Илона Маска? Способность оказывать влияние на общественное сознание, на все общество в целом или отдельные официальные и региональные группы. Особо отметим, что его "целевая" аудитория несколько отличается от аудитория... Моргенштерна. Так вот, а чей это признак? Вот такая способность? А это один из признаков АГЕНТА ВЛИЯНИЯ. Агент влияния - это не обязательно завербованный и обученный человек. Он может быть и просто сам по себе. И если при этом он начинает транслировать через один из самых крупных в мире каналов распространения информации (а у Маска более 107 млн.человек подписчиков) не во всем схожие, но в целом однонаправленные нам мысли, то здесь уже дело не в опросах... а дело в том, что эти мысли сразу же закладываются в определенные процент его публики. Заметим, публики не самой глупой. И здесь я даже не начинаю говорить про околоконспирологические теории о том, кто он, от кого, с кем и куда метит. Неважно. Сейчас мы лишь говорим об охвате. Увы, но даже целое Российское государство в данный момент неспособно одним предложением в одну секунду донести до 100 млн.импортных человек исторический факт государственной принадлежности Крыма. Ну вот, это сделали за неё?

Короче, продолжаем наблюдение...

Ну и на закусочку, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Влияние 25-процентного налога на результат

Слева - результат последовательного удвоения, начиная с 1$. 20 итераций приводят к сумме в 1 млн.$, т.е. изначальная цифра увеличивается в 1 млн. раз.

Справа - те же самые итерации, только с каждого результата берется налог в 25%. В итоге изначальная сумма увеличивается всего лишь в 72 570 раз.

Оперативно и чуть больше картинок у меня на канале, заходите - MarketScreen

Показать полностью 19

[моё] Финансы Статистика Фондовый рынок Экономика Европа Новости Рост цен Илон Маск Длиннопост

1039

StockGambler

Лига биржевой торговли

Что творится. Утренний обзор⁠⁠

3 года назад

Доброе утро! Всем привет!

Вжух… и новая неделя. Сразу глянем, что там по основной статистике будет и когда

Источник

Китайцам прям норм. Неделю отдыхают. Как мы на Новый Год.

А на выходных был юбилей

30 лет назад… Многие, наверное, и не знают. Но вот так распродали всю страну, уничтожили всю промышленность. Пожинаем до сих пор.

МОСБИРЖА

Немножко раскладов по отечественному рынку. Многие спрашивали и интересовались

Сбербанк

График с торгового терминала MetaTrader 5, брокер - БКС. Официальную информацию о котировках МосБиржи можно найти на сайте МосБиржи

По акциям Сбербанка вижу следующую глобальную картину.

Имеется сильная поддержка, берущая свой старт с 2001 года. Она сыграла свою роль в 2008 году, не дав цене пройти ниже. И пока сыграла роль в феврале 2022 года.

Мы снова имеем все шансы сходить на неё. Сейчас эта поддержка находится на уровне 60,32. Уровень динамический, постоянно меняется. Возможно, при серьезном падении акция упадет (падение, упадет… да-да, знаю) сразу на две поддержки — снизу у нас два VWAP. Красный и бежевый. Последний сейчас на уровне 36,29.

Сверху сдерживает VWAP, построенный от хая октября 2021 года. В данный момент имеет значение 144,28

Газпром

Все переживают, куда он улетит после отсечки. Ну понятно, что вниз на 51 рубль. Сейчас глобально бумага крутится между двух VWAP. Один сверху на 305,77. Другой снизу — 155,49. Вот на него и пойдем. Он дважды отлично словил падение цены.

Ну и на худой конец есть поддержка и пониже — 124,39. Вот такие расклады

Биткойн

График с торгового терминала MetaTrader 5, брокер - Admiral Markets.

Глобальные границы по Биткойну.
Давно жду его на нижнем VWAP. Обращаю внимание, как 5 раз данный VWAP выступал мощнейшей поддержкой цене. Сейчас он на 10 478

В МИРЕ

На этой неделе глобальная рыночная капитализация потеряла еще 2,2 триллиона долларов и составляет сейчас 89,924 триллиона $. Что соответствует 93% глобального ВВП

Источник

На картинке показаны крупнейшие «медвежьи» рынки в акциях США. По оси Y — величина падения в процентах. По оси X — кол-во дней (сколько длилось падение).

Текущая ситуация — красная кривая. В общем, всё намекает на то, что будет больно и долго...

Источник

А вот в такой интересной форме статистка по изменению цен в ряде товарных групп и услуг с января 2000 по июнь 2022 года. Данные взяты с Федерального бюро статистики труда США.
Источник

ВСЁПРОПАЛО

Короче, есть такая фигня - Credit Default Swap (CDS). Покупается для страхования рисков банкротства и всего такого. Во время мирового финансового кризиса некоторые граждане хорошо поднялись на них. Но суть в чем? Чем он дороже, тем больше все видят вероятность банкротства. Как Леман Бразерс в своё время.

Так вот... последнее время весь западный финансовый бомонд бегает и намекает, что... Credit Suisse скоро может ВСЁ. На картинке выше его CDS. Сейчас у них 14-ти летний хай. Выше были только в 2008. Вот это всех и беспокоит.

Напомню, Credit Suisse - второй по величине швейцарский финансовый конгломерат. Входит в список глобально системно значимых банков. МИРОВЫХ. Всего их там 29 штук. Если уж швейцарцам так плохеет...

Источник

А вот уже CDS БРИТАНИИ (страны). Очевидно, им тоже плохеет

Источник: информационный терминал Bloomberg

ГЕРМАНИЯ

Тем временем фактическая доходность по 10-ти летним бондам в Германии оказалась отрицательной и составляет -7,9% годовых. Просто инфляция больше 10%. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдения.
Отрицательная доходность длится уже 77 месяцев подряд

Источник

Но у граждан разная реакция на происходящее вокруг. Некоторые даже настроены оптимистично...

Да!

Я очень по-бычьи настроен сейчас

Почему?

Ну потому что, если я не прав, то дальше только конец мира

Источник

РУССКАЯ НЕФТЬ

Поставки российской сырой нефти. Пик пришелся на последнюю неделю апреля — 3,55 миллионов баррелей в день.
Результаты по 3 неделе сентября — примерно 2,96 миллионов баррелей в день.
График показывает объемы по регионам поставки. Увеличивается участник «НЕИЗВЕСТНО».
Источник

Тут, кстати, раздобыл интересную штучку:

Вот такую энергетическую модель прогнозировало Правительство Германии в 1974 году.

Ну были же люди как люди...

Источник

Ну что… пора готовиться к трудовым будням. Скоро открываются торги. Рабочим — на завод. Спекулям — на рыночег. Белкам-истеричкам — новые эмоциональные качели зрадо-перемог. Категорически приглашаю к себе на канал — MarketScreen — там не только всё вот это вот, но и даже немного больше и сразу.

Показать полностью 16

[моё] Экономика Европа Финансы Статистика Фондовый рынок Газпром Сбербанк Новости Швейцария Длиннопост

116

RationalAnswer

Павел Комаровский об инвестициях и рациональности

Лига биржевой торговли

Российский рынок откатился на 22 года назад, FinEx грозится закрыть ETF, а британские финансы хворают без королевы⁠⁠

3 года назад

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: российский бюджет «самозасекретился», Газпром утвердил дивиденды, а Евросоюз хочет запретить всем россиянам ходлить крипту.

Видеоверсия вот здесь, а под катом — всё то же самое текстом.

Лицо, с которым ты наблюдаешь сверху, насколько быстро твои наследники проиграли все полимеры

Британские облигации внезапно захворали

За период с 1 августа по 27 сентября британские государственные облигации обвалились на 22,7% (на примере ETF IGLT). А если учесть, что сам британский фунт за этот же период обесценился к доллару на 12,4% — то в долларовом выражении такие облигации меньше чем за два месяца рухнули на все 32%.

Видать, инвесторы не сильно верят в светлое будущее британской экономики (по крайней мере, ее версии без участия королевы).

Вот здесь Мэтт Левин из Bloomberg очень интересно объясняет, как вся эта свистопляска с облигациями чуть не заставила обанкротиться всю индустрию британских пенсионных фондов целиком. (Если вы, вдруг, не подписаны на лучшую в мире ежедневную финансовую рассылку Мэтта под названием Money Stuff — то рекомендую отложить всё и подписаться прямо сейчас.)

В итоге Банк Англии объявил, что он собирается начать выкупать долгосрочные гособлигации чуть менее, чем полностью — что вызвало немедленный рост их цен почти на 9% (а курса фунта — на 4%). Но как вот это всё поможет стране решить проблемы с огромными инфляцией и бюджетным дефицитом — пока не очень понятно…

Российскому рынку акций всё хуже

Индекс акций Мосбиржи провалился 26 сентября до 1933 пунктов, что соответствует общему падению на 55% с пика октября 2021 года. А Спайделл прикинул, что с поправкой на инфляцию индекс дак и вообще откатился до уровня 2000-го года (то есть, на 22 года назад). Осталось еще чуть-чуть поднажать – и сможем преодолеть психологический уровень 90-х!

(На всякий случай уточню, что речь здесь идет о ценовом индексе – соответственно, индекс полной доходности с учетом выплаченных за это время дивидендов показал вполне приличную доходность.)

Spydell: Динамика ценового индекса Мосбиржи с поправкой на инфляцию

Причины падения рынка комментировать не возьмусь – у меня и так уже две статьи запретили к распространению на территории РФ…

Рубль всё «крепчает»

Курс евро, тем временем, откатился до 53 рублей – что, в свою очередь, соответствует уровню 2014 года. К сожалению, причиной такого мощного укрепления рубля является отнюдь не внезапный прилив веры со стороны мирового сообщества в скорый расцвет российской экономики.

Скорее наоборот: ожидается, что если санкции против РФ еще более ужесточатся – то эти самые биржевые евро и доллары на Мосбирже вполне могут окончательно превратиться в никому особо не нужные фантики.

До момента, когда культовый твит Варламова 2014-го года станет пророческим, осталось [XX] выступлений президента (подставьте цифру в зависимости от степени вашего оптимизма)

Тем временем, на зарубежных форекс-биржах евро торгуется ближе к 59 рублям, а наличные евро в обменниках российских банков можно купить примерно по 64 рубля – что, как нетрудно заметить, примерно на 20% выше российского «бирже-фантичного» курса. Похоже, внутри рубля, как у Светланы Богачевой – одновременно уживается несколько личностей…

Не смотрите на российский бюджет, он стесняется

В проекте бюджета РФ на 2023 год доля засекреченных трат достигла почти четверти (23%), что стало своего рода рекордом. При этом доля затрат на национальную оборону и безопасность составит почти треть от всего федерального бюджета.

Вижу сюжет для фанфика: российская Бюджет-тян стесняется показывать свои тайные…

Предлагаю вам взять эту тактику на вооружение: если жена будет спрашивать «ты куда опять четверть зарплаты дел?» – смело отвечайте «это государственная тайна!» Если за этим последуют уточняющие вопросы, твердо заявите: «я профинансировал статьи бюджета, обеспечивающие нашу безопасность, и точка».

Газпром всё-таки заплатит дивиденды

30 сентября собрание акционеров Газпрома одобрило рекордную выплату промежуточных дивидендов на 1,2 трлн рублей. Напомню, что в прошлый раз анонсированные дивиденды в последний момент отменили в пользу выплат мажоритарному собственнику (которым, внезапно, оказалось государство) – ну а тут всё-таки решили порадовать и всех остальных акционеров.

Считаю, что Тимофей Мартынов (глава всероссийского трейдерского портала «Смартлаб») в противовес прошлому нюд-стриму под названием «Газпром раздел инвесторов» должен выйти в эфир в смокинге с подзаголовком «Газпром обратно одел инвесторов!»

ЦБ продлил ограничения по выводу средств за рубеж еще на полгода

1 октября должен был истекать срок действия запрета ЦБ на переводы валюты из России за рубеж свыше лимита в $1 млн в месяц (либо свыше лимита в $10 тыс. в месяц для переводов через платежные системы вроде «Юнистрим» или «Золотая корона»).

Так вот, этот запрет продлили еще на полгода – до 31 марта 2023 года. Всем, кто надеялся уже в октябре начать ежемесячно башлять переводы по несколько миллионов баксов – мои искренние соболезнования!

Говорят, это любимый мем Эльвиры Сахипзадовны (а я вам запрещаю шутить про новый пакет санкций США – too soon!)

FinEx грозится закрыть свой фонд FXRL в связи с комиссионным голоданием

Представители FinEx заявили в комментариях в своей группе VK о том, что с февраля 2022 года они, как ETF-провайдер фонда FXRL на российские акции, не могут получать вознаграждение за управление фондом. Ведь они, в связи со своей «недружественной» ирландской юрисдикцией, не могут совершать сделки с российскими акциями на Мосбирже из-за ограничений, установленных Банком России – таким образом, и вывести причитающуюся «свою долю» у них тоже возможности нет.

В своем комментарии Финекс как бы намекает на то, что если до конца 2022 года ЦБ РФ не выдаст ему адресное разрешение на торговлю российскими бумагами – то существует немаленькая вероятность того, что фонд FXRL будет ликвидирован. Каким образом и когда в этом случае конечные инвесторы смогут увидеть свои деньги – в условиях текущего инфраструктурного паралича не очень понятно.

Олег Янкелев (управляющий партнер FinEx) на этом фото как будто бы пытается нам сказать: «Мы не сидим сложа руки, пытаемся найти выходы из положения!»

Кстати, 16 сентября прошло общее собрание акционеров ITI Funds (единственного помимо FinEx провайдера «настоящих» ETF на Мосбирже), на котором пытались принять решение о ликвидации фондов RUSE/RUSB. Правда, с налету договориться о таком важном решении не удалось – так что 6 октября по юридическому адресу компании в Люксембурге тусовка акционеров соберется еще раз, чтобы попытаться окончательно самоликвидироваться.

Видимо, терпение ребят из ITI в аналогичной ситуации «комиссионного голодания» сдало чуть раньше, чем у Финекса. Заодно и посмотрим – в какой конкретно раскоряке застынут активы при расформировании фонда.

Всё меньше американцев могут позволить себе купить дом

В США ставка по ипотеке достигла максимума за последние 15 лет — 6,7%. Завидуют теперь, поди, нашей российской льготной ипотеке под 6%!

Знающие люди говорят, что для американского рынка недвижимости это, в целом, не очень весёлое развитие событий.

ЕС хочет запретить россиянам ходлить крипту

28 сентября Блумберг написал, что по их данным грядущий новый европакет санкций будет включать запрет для европейских компаний на предоставление практических любых криптоуслуг гражданам России без ограничения их суммы. Напоминаю, что ранее всяким там криптобиржам разрешалось позволять россиянам хранить крипту, но не более чем на 10 тыс. евро.

Сейчас же Евросоюз, судя по всему, собирается объявить политику «ни одной криптокопеечки для россиян!». Что в переводе с европейского на русский означает: «используйте, дети, некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи!».

Почти половина валидаторов сети Эфириум подвергают транзакции цензуре

Эксперты говорят, что уже 45% новых блоков блокчейна Ethereum валидируются с использованием специальных MEV-ботов, которые в том числе не пропускают транзакции с подвергнутыми санкциям кошельками Tornado Cash.

От этой новости где-то грустит один Виталик Бутерин, я это гарантирую

Как ни странно, это не приводит к принципиальной невозможности обработать транзакции с Tornado Cash, а скорее замедляет их. Чтобы они оказались записаны в блокчейн, необходимо дождаться случайного выбора алгоритмом Proof of Stake одного из тех валидаторов, которые не поддерживают цензуру — «вымарать» уже проведенные транзакции из блокчейна любители санкций в таком случае не смогут.

* * *

Если подборка новостей показалась вам интересной – буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал RationalAnswer, где я пытаюсь найти разумные подходы к личным финансам и инвестициям.

Показать полностью 8

[моё] Биржа Финансы Инвестиции Фондовый рынок Экономика Новости Дайджест Рубль Инвестиции в акции Облигации Доллары Криптовалюта Санкции Центральный банк РФ Бюджет Газпром Длиннопост

1575

StockGambler

Лига биржевой торговли

Что творится. Утренний обзор⁠⁠

3 года назад

Доброе утро, всем привет!

Ситуация с баном вроде разрешилась. Так что продолжаем ежедневно утреннее облучаться.

Понятно, особой инфы за вчера немного, ибо новостная повестка была забита одни важным событием. Но тем не менее что есть.

ГАЗПРОМ

Всех порадовал Газпром. Ну или не порадовал. Многие лонгисты немедленно полегли в этой битве... Короче, котировки Газпрома буквально за одну минуту обвалились на 20%, а потом за 40 минут отрасли обратно. Как обычно, причины сего поведения обсуждать не берусь, ибо к чему гадать. Одно вижу, кому-то там сильно свезло.

Малиновые и оранжевые прямые на графике - это индикатор POC (Point of Controls), разделенный отдельно на объем покупателя и объем продавца. Он показывает, на каком уровне в текущий момент проторгован максимальный горизонтальный объем. Т.е. по какой цене прошло больше всего сделок. Очевидно, раз цена привлекла большое кол-во интересующихся, то значит от неё пойдет движение. И полезно наблюдать реакцию цены на подобные уровни.

И что мы имеем? В районе 10:28 объемы и покупателей, и продавцов переместились наверх, однако цена не пошла за ними, а начала уходить под них. Это сигнал о том, что, возможно, движение пойдет вниз. Что и произошло. Но самое интересное - как кто-то сильно закупился на самом минимуме - 189,42. Именно туда ушел максимальный горизонтальный объем покупателя.
Что такое объем покупателя? Покупателем на рынке считается тот, кто инициирует сделку на покупку. Т.е. сидит продавец, объявил цену. И ждет. Он НЕ инициатор, а вот тот, кто пришел и забрал у этого продавца товар по цене продавца - инициатор. Сделка считается как ПОКУПКА.

Ну и Газпром порадовал новостьми. Все думали, что опять кинут. Но нет. Акционеры Газпрома утвердили выплату по итогам I полугодия рекордных дивидендов в 51,03 руб. на акцию. Источник

На второй картинке мы можем наблюдать историю дивидендных выплат по акциям Газпрома. Теперь понятно, насколько 51,03 руб. на акцию - это бодрый показатель?

Источник

ДОЛЛАР

Ну и, конечно, доллар выдал красивое. Утром он подрос на 1,6%. А потом как жахнул, жахнул... -8%. Вот тоже полегло там много бойцов. Они его всё выкупали, выкупали... а он все пробивал дно за дном. Остановился по итогу на 52,23. Ядерный пиу-пиу отменился, и доллар закрылся на 58,45.

В МИРЕ

В мире всё по-старому. Он усиленно и по-прежнему приближается к небесной оси.

Дом какой стоимости может купить сейчас американец при условии платежа 2500$ по 30-ти летней ипотеке с первоначальным взносом 20%

Источник

ОБЛИГАЦИИ

Сообщают, что из фондов облигаций инвестиционного уровня за неделю, закончившуюся 28 сентября, вывели 10,3 млрд.долларов, что является третьим по величине объемом за всю историю.

Источник

Американский рынок потерял за сентябрь 3,3 триллиона долларов США.

Источник

График с торгового терминала MetaTrader 5, брокер - Admiral Markets. Официальную информацию о котировках индекса S&P 500 можно найти на сайте CME Group

Американский индекс S&P 500 вчера продолжил падение, сбросив 1,4%. Обновил минимумы года. Продолжаю ждать его на оранжевом VWAP, текущее значение которого 3524.

Как сообщают, в Америке беспрецедентная ситуация. И облигационный рынок и фондовый падают вместе 3-ий месяц подряд. Люди не знают, что делать с деньгами.

Источник

ТУРЦИЯ

Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг до Турции до "мусорного" уровня - с "B+" до "B". Таким образом Турция встала на одну строчку с Монголией или Египтом. Все это благодаря слишком мягкой фискальной политике Реджепа Ахметовича. Надо еще сильнее толкать турков в объятия Москвы.

Источник

ЕВРОПА

Ну как же без Европы? К тому же Евростат подогнал евростату... а там....

Последняя инфа по инфляции в Еврозоне. Общая годовая цифра - 10%.По странам как обычно лидирует тройка "назло маме отморожу уши". Ну и Голландия тоже выдала - 17,1%.

Хорошо идут немцы - уже 10,9%.

Источник

БРИТАНИЯ

Какие расходы по энергии будет нести 1 человек в Британии.

Слева - шкала использования бытовой техники в часах, справа соответствующие расходы.

Напоминаю , 1 фунт стерлингов в настоящее время равен 61 рублю. К примеру, 6 часов работы централизованного газового отопления обойдутся британцу в 6,76 фунтов стерлингов или 412 рублей, а сутки работы холодильника в 0,41 фунтов стерлингов (25,01 руб.)

Источник

Рост цен на энергию в Британии. Электричество за год дало 62%, газ - 158%.1 киловатт-час - 0,34 фунта стерлингов или 20,74 рубля.

Источник тот же.

Сервис Staitsta дает такие расклады по годовой медианной зарплате в Соединенном Королевстве на 2021 год. Непонятно, до налогообложения или после.

Больше инфы можно найти здесь: источник

Ну вроде всё по новостям.

Для тех, кто торгует на отечественном рынке с помощью терминала MetaTrader 5, хорошие новости. Продолжаю кодить скрипт удобной торговой панели. Там будет раздел "умных" ордеров, которые позволит набирать и скидывать позу в автоматическом режиме по наиболее подходящим ценам, либо же работать в автоматическом режиме лимитками, что очень полезно в связи с новыми тарифами на срочном рынке МосБиржи. Пока выглядит вот так:

Все новости будут тут - MarketScreen

Показать полностью 13 1

[моё] Финансы Экономика Фондовый рынок Рост цен Статистика Новости Газпром Валюта Рубль Европа Видео Без звука Длиннопост

directwix

Лига биржевой торговли

Продолжаем писать своего бота для крипты. Часть 3. Отчет за три месяца⁠⁠

3 года назад

Что делать, если написал прибыльного бота по крипте? Часть 1. Затяжное падение 13 июня
Пишем бота для крипты, часть 2. Торговля на споте, новые боты, расчет доходности

Баланс по фьючерсам на момент второго поста: 10700
Сразу после было пополнение до 11800

После пополнений не было

За это время ликвиднуло двух ботов на общую сумму в 800 баксов

Текущий баланс: 15845

Чуть ниже видно график баланса, на котором отметил две вышеописанные ликвидации. Синим отображается общий баланс, а зеленым только прибыль без учета пополнений. Масштаб у этих графиков разный, чтобы лучше было видно линию профита.

За это время успел обновить интерфейс и добавить шортовых ботов. На скрине ниже можно увидеть месячную прибыль, а шортовые боты обозначены красным цветом.

Также меня спрашивали, почему я рассказываю об этом публично.

Я долго думал, что делать, и решил, что от меня не убудет. Боту важна волатильность, и пока он есть, надо снимать сливки. Плюс, так проще себя мотивировать.

Больше информации есть в телеге:

https://t.me/smartstonks

Сюда планирую выкладывать отчеты раз в пару месяцев.

Также напоминаю, что это чуть ли не единственный канал подобного рода, где включены комментарии, а также отсутствует их премодерация.

Показать полностью 3

[моё] Криптовалюта Биржа Фондовый рынок Разработка Инвестиции Биткоины Финансы Инвестиции в акции

RationalAnswer

Павел Комаровский об инвестициях и рациональности

Лига биржевой торговли

Что делать с деньгами в России в условиях текущей неопределенности⁠⁠

3 года назад

Никто не может дать вам рецепт, который гарантированно позволит сохранить свой капитал с учетом происходящих событий. Но можно, по крайней мере, обсудить важные принципы, которые стоит держать в голове при принятии финансовых решений.

Очереди на границах как бы намекают, что многие россияне сейчас инвестируют средства в релокацию

Этот текст я написал 12 сентября для журнала Reminder, который планировал выпустить его в середине октября. Но к этому времени, возможно, всё еще десять раз с ног на голову поменяется – так что я решил выложить заметку прямо сейчас без особых изменений (только картинок актуальных добавил, и в нескольких местах вставил новые мысли с пометкой UPD).

Многим российским инвесторам пришлось вынужденно и довольно сильно поменять свои представления об инвестициях после февраля 2022 года. Какие-то их активы резко рухнули вниз, какие-то — бессрочно заморозились; ну а немалая часть этих активов — дак вообще умудрились совместить и то, и другое.

Я очень не люблю жанр «раздача советов о том, куда вкладывать деньги» — вместо этого хотел бы поделиться несколькими общими соображениями, которые, на мой взгляд, было бы не лишним держать в голове в сложившейся ситуации.

1. Подушка безопасности важнее инвестиций

Мы сейчас живем в учебнике истории: непосредственно вокруг нас происходят события, которые потом будут изучаться школьниками. Каждый месяц происходят события, которые еще совсем недавно мало кто считал реалистичными и принимал в расчет при принятии решений.

Любое детальное долгосрочное планирование в текущей ситуации выглядит — ну, немножко странно, как минимум. Вы себе можете напланировать всё, что угодно — а через неделю окажется, что у вас больше нет привычной работы, а вам самим, к примеру, необходимо срочно переехать в другой город (или даже страну).

Поэтому лично я особое внимание уделил бы созданию так называемой финансовой подушки безопасности. Не стоит даже размышлять о каких-либо долгосрочных инвестициях, если у вас под рукой нет резервного капитала, который может покрыть все ваши расходы в условиях внезапного исчезновения доходов как минимум на 6 месяцев (а еще лучше — на все 12).

(UPD: Как показала практика, отдельной наволочкой в финансовую подушку стоит включить расходы на экстренный выезд из страны по взвинченным ценам.)

Финансовая грамотность здорового человека

Хорошо, если такая подушка сформирована сразу из нескольких видов активов, каждый из которых обладает высокой ликвидностью (то есть, может быть использован для текущих расходов легко и быстро): например, здесь речь может идти о краткосрочных рублевых депозитах в крупных надежных банках, наличной валюте (в пределах лимита провоза за границу — 10 тыс. долларов на человека), стейблкоинах (криптовалюте, привязанной к доллару).

2. Ваши личные обстоятельства и планы особенно критичны для принятия финансовых решений

Для того, чтобы понять, что вам разумно делать со своими финансами — важно определиться, что вы планируете делать со своей жизнью.

Если вы допускаете с немалой долей вероятности, что в обозримом будущем вы можете пойти по пути эмиграции — то для вас будут актуальны такие варианты текущего размещения капитала, которые позволят при необходимости переместить его через границу даже в том случае, если в РФ будут введены максимально жесткие валютные ограничения. Здесь речь может идти о счете у иностранного брокера (резидентам РФ сейчас открывает счета практически один только Interactive Brokers), а также о, например, криптовалюте.

Если же вы планируете оставаться в России при любом развитии событий — то для вас, наоборот, все эти попытки иностранной диверсификации могут выйти боком. Ведь тот же самый брокер IB в каком-нибудь жестком варианте развития событий вполне может заблокировать активы всех своих клиентов с резидентством РФ «до лучших времен» — и с получением доступа к ним изнутри страны у вас может не заладиться. Так что таким людям больше подойдут варианты размещения капитала сугубо внутри страны.

(UPD: При определении того, к какой категории людей вы ближе, я бы посоветовал не впадать в крайности и хотя бы теоретически допускать любой из вариантов развития событий. Даже самому ярому патриоту может понадобиться уехать, а самый резвый эмигрант может в итоге снова обнаружить себя в России.)

Думая о своих планах на жизнь и взглядах на мир – имейте в виду, что они могут достаточно быстро поменяться с учетом внешних обстоятельств

3. Инфраструктурные риски важнее доходности

Через несколько лет инвестблогеры будут обсуждать и хвастаться на все лады, какое в 2022 году было уникальное время для вложения в самые выгодные активы, которые позволили «сделать иксы». К сожалению, что конкретно попадет в этот список, мы узнаем только пост-фактум — российские акции, крипта, ну или, может быть, покупка зарубежных акций «на пике укрепления рубля».

Текущим же инвесторам я бы посоветовал думать чуть меньше о том, как бы заработать уникальную доходность, и чуть больше — про то, как не попасть в ловушку каких-нибудь инфраструктурных рисков. Это значит — инвестировать в российские активы через сугубо российскую цепочку владения, а в зарубежные активы — наоборот, по возможности избегая российских брокеров и инструментов (в том числе, речь здесь идет и о всяких вариантах вроде покупки иностранных акций на СПБ Бирже).

Помните, что все самые неприятные заморозки и блокировки активов произошли в этом году именно на стыке российских и западных юрисдикций — и иностранцы потеряли доступ к российским активам, и россияне не могут ничего сделать с существенной частью иностранных активов, купленных через Мосбиржу/СПБ Биржу (даже если они «иностранные» в кавычках, вроде фондов FinEx с отечественными корнями).

(UPD: За новым витком эскалации геополитической напряженности неизбежно последуют ответные санкции. В данном случае неплохо бы вспомнить о том, что последние несколько месяц Центробанк пытался всеми доступными ему способами намекнуть розничным инвесторам о наличии определенных рисков, связанных с номинированными в долларах и евро активами в банковской/брокерской системе РФ.)

4. Снижение сожаления в худших сценариях важнее оптимизации под наиболее вероятный сценарий

Я бы предложил не думать о том, какой вариант развития экономической и геополитической ситуации кажется вам наиболее вероятным, а потом пытаться выбрать наилучшее решение для этого сценария. Мы все уже один раз прикидывали в начале года — но реальность несколько превзошла наши ожидания.

Вместо этого я бы держал в голове в качестве ориентира какой-нибудь максимально пессимистичный сценарий (даже если вы считаете его маловероятным) и оптимизировал бы решения под него. На мой взгляд, если вы «недополучите доходность» в каком-нибудь нормальном сценарии, то это не так страшно, как обнаружить себя в «маловероятном пессимистическом» сценарии без средств к существованию — в тот момент, когда они как раз (в буквальном смысле) жизненно необходимы.

(UPD: Ошибка, когда вы срочно уезжаете, а пост-фактум выясняется, что этого можно было и не делать, – гораздо менее неприятна, чем та ошибка, когда вы «не поддались панике» и не уехали, а теперь приходится учиться, как правильно наматывать портянки.)

5. Диверсификация по-прежнему работает

В условиях резко возросшей неопределенности бесполезно пытаться принять единственное «наилучшее» решение. Угадать его можно. А вот уверенно выбрать с высокой степенью надежности — нет.

Так что не пытайтесь выбрать «самый лучший» вариант размещения капитала и бухнуть туда все деньги — лучше всё же разложите их на несколько разных кучек с разными рисками. Наивысшую доходность на вложенные средства вы таким образом точно не получите, но зато и вероятность потерять всё одновременно будет сильно ниже.

Окружающую действительность сейчас можно емко описать малоцензурным шестибуквенным словом – а полное отсутствие доступных денег, к сожалению, еще больше снизит ваши возможности принимать разумные решения

* * *

В продолжение темы: свои мысли по поводу принятия решений в условиях текущей неопределенности я написал вот здесь, также рекомендую большой мета-пост от дружественного сообщества с полезной информацией на тему «частичной мобилизации» и отъезда из РФ.

Показать полностью 6

[моё] Финансы Инвестиции Экономика Биржа Фондовый рынок Рубль Валюта Эмиграция Частичная мобилизация Длиннопост Финансовая подушка

2810

StockGambler

Лига биржевой торговли

Что творится? Утренний обзор⁠⁠

3 года назад

Доброе утро, всем привет!

Тут вчера в комментах камрады из ЛЛ просили в начале поста кратко спойлерить - чего в итоге?
Спойлерю: ЖОПА. Примерно вот такая:

2022 в одной картинке

Камрады просили посмотреть на наш отечественный главный биржевой индекс и чего-нибудь сказать. Посмотрел, говорю:

Индекс МосБиржи (ранее Индекс ММВБ). По сути, основной индекс нашей биржи. Начало его расчета — 22 сентября 1997 года. На картинке полностью вся история, начиная с 97 года.

Итак, что мы имеем? Построены динамические ценовые границы. Нижние границы — это VWAP. Или по-русски — средневзвешенная цена. Мощный инструмент анализа, используемый во всем мире. Чем характерен? В ходе основного движения цена откатывает назад на VWAP и отталкивается от него. Понятно, что не всегда. Понятно, что в итоге он пробивается, но… Да вы и сами это можете видеть на картинке. В феврале цена рухнула на VWAP, построенный от лоёв 2008 года.До этого он дважды «отправлял» цену вверх. В феврале цена также довольно резко ушла от него. Но сейчас опять падаем. И поддержкой может выступить уровень 1773,93. Только не надо брать его в абсолюте. Небольшой пробой допустим. Если пробьем серьезно, то дальше на 917,45

Верхние ценовые границы — это отдельный индикатор. Описывать его не буду, с вашего позволения. Он, так сказать, ДСП. Просто смотрите. Именно на этой границе остановилось восходящее движение индекса в октябре 2021 года, когда был показан исторический максимум.

Что еще? Текущее падение составляет 55%. От исторического максимума.
В 2008 года падение составило 75%. Так что не стоит пока впадать в истерику. Поверьте, нам есть еще куда рухнуть. Уровень 917 — это 78%. Как раз.

Для справки. Основной американский индекс S&P500 рухнул с исторических хаев, показанных в январе 2022 года, на 25%. И это самая могучая экономика мира. Мы всего лишь в два раза сильнее упали. А учитывая обстановку...

Даже Саудиты падают!

С мая уже потеряли 21%.
Весь мир в труху...

Хотя миру обещали, что всё. Ни сантиметра...

27 июня 2017 года. Джэнет Луиз Йеллен. На тот момент Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы. Ныне Министр финансов США.

Говорит, что НЕ ВЕРИТ в то, что будет еще один финансовый кризис по крайней мере пока она жива. Всё, говорит, благодаря мудрым реформам банковской системы после кризиса 07-09 г.г.

Как в воду глядела!

АНГЛИЯ

В Англии вчера жахнул фунт стерлингов. Показал рекорд всех времен. Снизу.

А доходность британских облигаций летит натурально в космос. Вот это 5-ти летние:

ОБЛИГАЦИИ

С облигациями в принципе по всему миру нехорошо. Им плохеет. На прошлой неделе стоимость всех облигаций в мире упала на 1,2 трлн.долларов. А общий убыток от максимума всех времен в 2021 году составил уже 12,2 трлн.долларов.

Для иностранцев нынешние доходности по облигациям просто космические. «Безрисковые» вложения под 4% и выше. Это высосет кучу денег, которые могли пойти в реальный сектор. Ибо а зачем? Когда можно ничего не делая получать 4% в год. Вот есть у тебя 100кк$ и можно ПРОСТО ТАК получать 333к$ в месяц.

Кстати, о тех, у кого есть 100кк$

ТОП20 стран с самыми богатыми людьми.

К ультра богатым относят граждан с состоянием от 50 млн.$

- 53% таковых проживает в США
- На конец 2021 года в мире было всего 7000 человек с состоянием свыше 500 млн.$
- Последний год показал взрывной рост количества ультра богатых граждан. С 46 000 до 218 200.

Источник

ГЕРМАНИЯ

Ну а пока богатые богатеют, в Германии деловой климат летит в дно. Вчера вышла стата.

Желтая - оценка текущей ситуации в Германии
Данный суб-индекс делового климата Германии определяет условия для немецкого бизнеса, без учета будущих ожиданий.

Синяя - индекс делового климата IFO Германии
Индекс делового климата Германии измеряет деловые настроения и условия бизнеса в Германии.
Данные берутся из опроса около 7 000 компаний.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление EUR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для EUR

Красная - индекс деловых ожиданий Германии
Этот суб-индекс является частью индекса, который определяет деловой климат Германии и измеряет ожидания немецких бизнесменов на следующие шесть месяцев

Ситуация в пандемию несравнима с текущей. Ибо тогда был вопрос только в сроках восстановления.

Сейчас ухудшение экономической ситуации связано с разрушением самих принципов, на которых строился успех этой экономики. А именно - страна лишилась дешевых энергоресурсов. Без этого невозможно производство конкурентоспособных товаров.

И снова в АНГЛИЮ

С мест сообщают...
Стоимость использования станций зарядки электромобилей в Британии выросла на 42% с мая месяца.

И во ФРАНЦИЮ

Во Франции дрова выросли в цене на 20% с июня месяца.

Местные продавцы сообщают, что спрос прёт, а поставки не прут.

Сообщают, что число домохозяйств, которые топят дровишками в 2019 году составляло около 8 млн. В 2023 году ожидается уже 9,5 млн., а к 2028 прогнозируют цифру в 11,3 млн.

Кубический метр древесины раньше стоил 55 евро, сейчас же цены достигают 65 евро.

Это всё настолько прекрасно, что прям нет слов.

Интересно, а дерево не из тоталитарной ли России к ним заходит?

Источник

и вообще... Эйфелеву башню того...

SkyNews сообщает - раньше она светилась до часу ночи. Теперь отключают раньше вечером. Все ради экономии.

Ну а что у НАС? Традиционно зададут мне вопрос, намекая на то, что у НАС-то просто виллы. Еще какие.

Вот, что пишут о НАС крупные американские акки в соцсетях:

Все валюты рухнули по отношению к доллару... кроме Российского Рубля, который вырос на 20% по отношению к доллару за последний год

Вот что значит обеспечение валюты природным газом, нефтью и огромным количеством золота...

Если кто-то решит мне немедленно тут же рассказать про ИСКУССТВЕННОСТЬ и НЕРЕАЛЬНОСТЬ курса этой ДЕРЕВЯННОЙ бумажки, то не спешите. Мне вчера уже рассказали. Немедленно набежали и тут же рассказали. Всё как всегда. 120 рублей - ааа, дерево, будет 200, только подтираться! 60 рублей - ааа, дерево, мосфильм, ненастоящее! Маятник в голове белок качается без остановок.

Что еще... у НАС? А у нас в квартире ~~ГАЗ~~ пшеничка.

В стране-бензоколонке с порванной в клочья экономикой назревает рекордный урожай пшенички. Исторические 100 млн.тонн. Не фуагра, конечно.

Ну вот... на сегодня всё. Там медведь уже достал водку и ждёт. Пойду...

А вы заходите на мой телеграм-канал - MarketScreen

Показать полностью 17 1

[моё] Экономика Финансы Фондовый рынок Европа Статистика Новости Англия Дрова Видео Вертикальное видео Длиннопост

197

Отличная работа, все прочитано!

465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 480 490 500 510 560

Лига биржевой торговли

Популярные теги в сообществе: