Лига биржевой торговли

Доброе утро, всем привет!

Субботий. Посмотрим, что нам там пишут и сообщают.

Начнем... начнем с недвижки. Они пишут...

Сумасшествие:
Если вы взяли 30-ти летнюю ипотеку на дом стоимостью 600к$ под 2,6% в 2021 году, у вас такой же месячный платеж, как и у того, кто купил дом за 392к$ сегодня под 6,2%

Риэлторы:
Сейчас лучшее время для покупки дома!

В это же время от FreddieMac:

Ставки по ипотеке в США поднялись до самых высоких значений с октября 2008 года.
30-ти летняя ипотека - 6,29%

А теперь перейдем к недвижке немецкой.

С мест сообщают - бум немецкой недвижки всё. Это график германской конторы Hypoport. Занимается недвижкой, кредитами и всё такое. Так вот вроде как они отозвали свой прогноз на год, поясняя, что клиенты поголовно отказываются от покупки недвижимости.

На этой оптимистичной новости акции компании Hypoport с открытия рухнули на 37%. А за месяц они потеряли уже 65%

С мест сообщают, большинство немецких компаний принадлежит иностранцам. Менее 30% акций списка DAX 40 (а это 40 крупнейших "голубых фишек# немецкого рынка) принадлежит немецким инвесторам. Это значит, что лишь 18 миллиардов евро дивидендов и 54 миллиардов остается в стране.

Ну надо же! Кто бы мог подумать! А как все кричали, что МосБиржа, одни сплошные нерезы... ничего своего. Ну-ну...

Ну а раз мы в Германии, то перейдем к экономистам Дойче Банка

Bloomberg сообщает, что экономисты Дойче Банка ожидают глубокой рецессии в Еврозоне в 2023 году. Вот такие изменения ВВП рисуют (см.картинку)

Да и в целом говорят, что всё как-то не очень. Какая-то дольче вита в Европе теперь не дольче вита. То ли дело было раньше...

BofA (Bank of America) дает такую познавательную статистику по инфляции:

Как показывает статистика, в случаях инфляции в стране выше 5% за период 1980-2020 г.г. возврат на уровень 2% занимал в среднем 10 лет.

В Европах в принципе хорошо. Там каждый день выдают очередные уроки демократии. Такие, что даже американцы ахеревают

Я не знаю, кто такой Paul Joseph Watson, но у него 1,2 млн. подписчиков.
(камрады подсказывают: Пол Уотсон - это местный республиканский конспиролог с уклоном в национализм. Что-то наподобие Михалкова, только попрогрессивнее)

И вот он пишет:
Она (Урсула фон дер Лейен) буквально угрожает ввести санкции против стран с демократически выбранными лидерами, которые не нравятся ЕС. Они уже сделали это в отношении Венгрии
ЕС - это тоталитарный беспредел!

Ну там Урсула говорит, что дескать если дела пойдут в "неверном" направлении, то у нас есть инструменты. Это она про Венгрию и Польшу.

Удивительное время. Поскреби либерала и обязательно найдешь фашиста. Вот уже и в обществе всеобщего равенства и благоденствия некоторые животные стали оказываться равнее других.

Занимательно смотреть, как будут по очереди открываться глаза. Интересно, кто следующий...

Тут одна страна предусмотрительно ливнула с ЕС. Но что-то ей это не очень помогло почему-то:

Фунт стерлингов рухнул до 1,085. Это самый низкий уровень с марта 1985 года. Успех за успехом, я считаю. Еще совсем недавно за один фунт давали два доллара. А скоро, видимо, будут давать по морде.

Но и это еще не все.

Доходность 10-ти летних британских бондов экспоненциально туземунит! Молодец Лиз Траст

Тут некоторые интересуются, а чо не так-то? Доходность большая - хорошо же. Поэтому попытаюсь на пальцах.

Облигация - это бумага долговая. У которой есть номинальная стоимость. При выпуске объявляют, что, к примеру, мы будем платить по этой бумаге 3% годовых.
Т.е. номинальная стоимость - 100. 3% годовых - 3
Хоп, через полгода стоимость облигации становится 50. Но платят -то по ней все равно 3%. Ведь это установлено при выпуске и рассчитывается от номинала.
Но фактически доходность стала 6%. 3 от 50 - 6%.
Т.е. о чем нам говорит увеличение доходности облигации? О том, что её цена понизилась. А почему она понизилась? А потому, что её не покупают. А почему не покупают государственные ценные бумаги, которые являются НАИМЕНЕЕ рискованным из всех возможных долговых обязательств? Ну потому что не хорошо что-то в экономике этого государства

Опять же, как верно подсказывают камрады: избитое правило - чем выше доходность, тем больше риск потери Инвестиций

Соединенные Штаты и Соединенное Королевство: две такие похожие агрессивные кампании в отношении ставок; два таких разных поведения валюты

Кстати, про США

Рост цена на продукты в США в августе составил 13,5% за предыдущий год. Это самые сильный годовой рост с 1979 года

США и рыночек

Американский индекс S&P500 практически дошел до цели - VWAP, стартовавший с мартовского лоя 2020 года. 8 раз цена, протестировав его, уходила вверх. Жду

Количество акций из НАСДАКа, пробивших свой 52 недельный минимум (любят они там этот показатель) превысило показатели кризиса доткомов в 2000 году и кризиса 2008 года

Вот еще на заметку:

ФедРезерв "создал" более 1 триллиона новых долларов в течении 95 первых лет своего существования. С 1913 по 2008 год. В среднем по 10,5 млрд.$ ежегодно.

С 2008 года ФедРезерв "создал" свыше 9 триллионов долларов. С 2008 по 2022 в среднем по 642,8 млрд.$

Нормальная такая пирамидка выходит. Жахнет так, что обдаст всех. Славненькие будут времена.

И возвращаясь опять в Европу

Расходы стран Евросоюза на борьбу с энергетическим кризисом. Это и различное регулирование, и субсидии...

Левая колонка - выделенное финансирование
Средняя колонка - процент от ВВП
Правая колонка - процент, выделяемый домохозяйствами на на оплату энергии

С подробным исследованием по всем мерам, принимаемым правительствами стран, можно ознакомиться здесь

НУ А КАК ТАМ У НАС, спросят некоторые. А у нас как всегда

Как только белки-истерички подуспокоились, объемы на срочном рынке МосБиржи ожидаемо упали. Даже ЛЧИ нифига не вытягивает. МосБиржа в принципе прекрасна:

Это прям прелестно. В начале МосБиржа поднимает тарифы в 6 раз, из-за чего с рынка уходят hft'шники и прочие скальперы, дающие бирже ликвидность, а потом МосБиржа начинает жаловаться на отсутствие ликвидности, обвиняя в этом банки.

Кстати, про наш срочный рынок и ликвидность в моменте. Как думаете, сколько стоит кинуть по рынку 37 лямов?

299 контрактов фьючерса РТС. Это эквивалентно 37,6 млн.руб. Проскальзывание получилось мощным - 530 пунктов. Практически полпроцента.

Кстати, выявлять подобные сделки можно с помощью индикатора BigDeals для MetaTrader5

А что еще происходит в стране-бензоколонке с порванной в клочья экономикой?

В России впервые выведен на 100% мощности реактор на быстрых нейтронах, полностью загруженный инновационным смешанным оксидным уран-плутониевым МОКС-топливом.
Это БН-800 4-го энергоблока Белоярской АЭС на Урале. Первоначально он работал в основном на обычном урановом топливе и постепенно был целиком переведен на МОКС.
Эта установка создавалась для работы на МОКС-топливе в рамках отработки технологий атомной энергетики будущего
Источник

Ну и познавательного напоследок

40 лет индустрии звукозаписи в одной картинке

Винил ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Ну, погнали!

Всех жду на моем канале, где всё это выходит оперативно - MarketScreen

Доброе утро, всем привет!

Тут подметил для себя кое-что.

Это RGBI — индекс Государственных облигаций Московской Биржи. ТаймФрейм — 1 день

Посмотрите, как его заливали последние три дня. Ну вчера понятно. Позавчера — понятно. А в понедельник? Если мы вспомним, то рынки в понедельник себя вели обычно. РТС даже вроде подрос. А тут такая хорошая заливная свеча. Т.е. в понедельник начали продавать облигации.

Как предвестник, однако. Надо отметить для себя — следить время от времени за RGBI

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Есть такая штука — Berkshire Hathaway.
Это такой холдинг. Занимаются они тем, что овладевают другими компаниями и владеют ими. Короче, распространяют свою длинные щупальца по всей экономике.
Чем же она так примечательна, это холдинговая компания. А там старший — Уоррен Баффет. Поэтому все на неё смотрят и записывают.

На картинке инфографика «владений» Беркширов в те или иные времена. И насколько глубоко.

Разжился красивой картинкой инфляции в Европе

И в графиках своя прелесть. И в инфографиках. Шведы подудивили.

ПЕРЕВОЗКИ

Стоимость контейнерных перевозок по всему миру сильно упала. Особенно на маршрутах В Америку

И в самой Америке падает стоимость грузоперевозок

В целом, возвращаясь к ЕВРОПЕ...

Экономисты Дойче Банка предрекают более сильную рецессию в Евро зоне, чем предсказывалось раньше. Ну, конечно, из-за России.

Производство сократится на 2,2% (0,3% - предыдущий прогноз). ВВП Германии упадет на 4%.

Всё никак не могу понять. Как так получается, что непонятная бензоколонка с порванной в клочья экономикой так удивительно влияет на самые могущественные державы мира.

Источник

Одновременно с этим в облигациях...

Еще один, как пишут, намек на шухер в Германии. Спред доходностей 5-ти и 30-ти летних облигаций ушел в ноль. Т.е. доходности по ним сравнялись.
Последний раз такое было в 2008 году.

И тут же...

Евро вчера обновило свои минимумы, опускавшись в район 0,98066.
Продолжаю ждать на цели - 0,8917.

Дальше подливает бензинчика SWIFT:

Использование Евро в качестве валюты платежа сократилось до минимума за последние два года
Согласно данным SWIFT объем платежей в Евро достиг уровня в 34,5% в августе. Что является наихудшим показателем за последние 2 года.
Тем временем доля доллара возросла до 42,6%. Что, однако, далеко не рекордный его показатель.

Также SWIFT сообщает о росте доли транзакций в юанях. Она достигла 2,3%.
Йена падает - 2,7% в августе.

Доллар продолжает побеждать фунт стерлингов, который, как и евро, вчера обновил свои минимумы опустившись до уровня 1,12204

Т.е. всё со всех сторон трещит по швам. Но... мы будем вливать бабло в... экономику? Да нафига! Вольем бабло в бабло. Капиталы объективно бегут с Европы, Евро падает, баланс падает, предприятия потихоньку сворачиваются и переезжают за лужу. Складывается ощущение, что на эффективных европейских менеджеров имеется какой-то мега компромат, правда не знаю, каких масштабов. Ибо так сливать свои страны...

В то же самое время в США ожидаемо подняли ставку, но...

все про ставку забыли. И только после вспомнили. Пошутили...

Что говорил ФедРезерв год назад:

- Ставки будут оставаться низкими долгое время
- Маловероятен подъем ставок до 2024 года
- Мы уверены, что рецессия маловероятна
- Инфляция - дело проходящее и вообще не проблема
- Инфляция скорее всего упадет до 2% в 2022 году

В цвет! Всё

Стоит отметить, что текущий цикл повышения Ставки в США самый мощный.

На графике изображены ходы повышения ставки, начиная с первого месяца повышения. Ось Х - месяцы, Ось Y - величина в процентах.

Кстати, ставку обещали повышать и дальше. На 22-23 год планируют в районе 4,7-5%.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Среднемесячная зарплата в Швеции.
С разделением по полу и профессиям.

Данные 2021 года. Цифры - шведская крона. Для расчета в $ - разделить на 11.
- Наименьший уровень зарплаты в отраслях, где женщины занимают 75-100% коллектива. К примеру, учителя начальных классов и воспитатели детсадов, медсестры стоматологии, офисные помощники.
- Наивысший средний уровень зарплат в отраслях с разделение 25-50% женщин. Страховые агенты, логистика. Здесь же самые высокие ставки из всех профессий - финансовые управляющие - 100 000 крон.

К сожаление, непонятно - цифры до налогообложения или после.

Ну а американцы в соцсетях рассказывают о нас...

Говорят, Кока-Кола ушла из России, а эти рюсские взяли забрали все здания, оборудования и кааак давай свою кока-колу делать!
Они еще не в курсе, что у нас есть КВАС! И ОКРОШКА!

Все эти заметки и многие другие транслирую в течении дня в свой канал, заходите, пожалуйста: MarkeScreen

Доброе утро, всем привет!

Дорогие друзья, тут со вчера накопилось много вопросов и истерик. Поэтому я предлагаю сегодня начать не с картинок и графиков. Отложим их на конец. К тому же, их немного. Сперва хотелось бы пройтись по ряду пунктов.

Ну главное... вчера родную страну начали со всех сторон накачивать.  Многие, знаю, не спали, ждали. В итоге поди и не дождались и проспали. Под это дело ушатали вчера отечественный рынок в дно и днище. Бумаги давали от -10 до -20%. Доллар снова улетел и это окончательно добило нежные и неокрепшие организьмы.

Вот так страшно?

А так?

Давайте зададимся вопросом - а что собственно произошло? И давайте честно ответим. Да ничего. Боевые действия идут уже 7-ой месяц. Они настоящие. Там делают пиу-пиу. И даже ракетками. Санкции давно введены и перманентно вводятся. Настолько перманентно, что вводящим уже не остается ничего придумывать новое, ибо всё новое, уже давно введенное старое. Или у нас внезапно появились новые нерезы, которым срочно надо выскочить из акций? Да нет же... Так что всё, что вы видите - это спекульско-вытряхивательное.
Пойдем далее? Пойдем.

Но что-то всё-таки произошло. Что? А случилось, дорогие друзья то, что через недельку другую наша с вами страна станет на 4 региона больше. Общей добавочной площадью даже не скажу какой, но не так чтобы даже мало. А даже побольше нескольких западных стран. И добавится 5-6 млн. человек граждан. Это зачем я так подробно объясняю? А затем. Дабы понимать, что вот ТЕКУЩИЙ численный состав Вооруженных Сил РФ рассчитан на S (площадь) = N кв.км. и X млн. граждан. Чтобы закрывать S = N+m кв.км. с населением Х+z млн. граждан нужен другой численный состав Вооруженных Сил, а именно: ТЕКУЩИЙ + Y.

Для чего? Ну что бы не снимать действующие подразделения с настоящих мест дислокации и не перенаправлять в новые регионы, тем самым размывая нашу с вами плотность оборонительных позиций.

То есть еще раз. Прочтите, поймите, обоспите с этой мыслью и пропитайтесь ею! МОБИЛИЗАЦИЯ (ЧАСТИЧНАЯ) - это не потому что всё пропало, шеф, гипс, закидаем мясом, не умеем воевать, аааааа, маааааамааааа... Это потому, что скоро мы станем больше. На новых территориях крайне необходимо установить постоянное и существенное (ситуацию все понимаем) военное присутствие. И освободить силы Росгвардии и остальных для их непосредственной работы на передних рубежах.

Это раз. Второе. Еще одна из целей МОБИЛИЗАЦИИ (ЧАСТИЧНОЙ) - вернуть в строй хитрых "500-ых", которые резво распрощались с контрактом в марте-апреле. Именно их и будут грузить первыми.

Давайте вернемся к формуле "Текущий + Y". Как было объявлено Героем России Министром Обороны РФ Сергеем Кужугетовичем Шойгу, Y = 300 000 человек. Это запас, прошедший военную службу, желательно с опытом БД.

Поэтому, дорогие друзья, тихо садимся, закрываем свой ТРЕВОЖНЫЙ чемоданчик ( в голове и во рту, а не тот, что с хавчиком и резиновым изделием №1) и пытаемся глубоко дышать. Завтра ж на работу! Да! Опять и снова. Оглянитесь, вокруг ничего не поменялось. Лучшее, что вы можете сделать для страны и для себя - перестать паниковать. Пока вы там не нужны. Поэтому, глубоко вдыхаем, выдыхаем и... читаем мои обзорчики.

Пункт 2, о котором хотелось бы поговорить унылым текстом на экране. Я заметил, что часто возникают вопросы: "Это всё хорошо, а как у нас?" Вы правы, это всё хорошо. А как у нас я прекрасно знаю и так. Я здесь живу, хожу в магазины, спортзалы, просто гуляю по улицам. И уверен, что вы тоже также. Если вы действительно не у нас, то так и напишите - и мы с удовольствием вам объясним, как у нас. А если вы у нас, то с какой целью мне тут писать как у нас? У нас по-разному. Как и везде.
Какова цель сих обзоров? Лично я по роду своей деятельности (а я занимаюсь изготовлением индикаторов для торговых терминалов, анализом рыночной обстановки, торговлей на фондовом рынке, поиском новых идей и подходов к анализу динамических рядов, коими и является цена) часто окунаюсь в зарубежный интернет. Как в его официальную часть (СМИ и т.п.), так и в частную - бложики, твитики... И мне очень интересно почитать, как и чем они там живут могут. Ведь нам ВСЕГДА говорили, что там очень хорошо. Там нет проблем. Там все друг друга любят. При встрече улыбаются и спрашивают "как дела?". Экономика там всегда растет. Ипотека там всегда падает. Ну вы понимаете, да? Я как туда окунаюсь, так мне немедленно рвут шаблон. Один, второй... уже за тысячу. Шутка, конечно. Бог миловал от шаблонности, ибо наградил критичностью. Но не всем так повезло. И мне очень интересно поделиться найденным с согражданами. Далеко не все из них имеют время и возможности бегать по зарубежных интернет-джунглям, читать, искать, переводить, оценивать. И лично я считаю, что многие находят сию информацию полезной. Для тех и стараемся.
Кому надо "а как у нас" - мы все свободные люди. Напишите, как у нас. Только будьте готовы к тому, что другие тоже у нас и тоже видят "как у нас".

Пункт 3. Я, конечно, слышал, что тут есть донаты. Но не придавал значения. Однако тут внезапно меня осчастливили. Это первые донаты в моей жизни.

Дорогие друзья, я не знаю, как сказать спасибо лично каждому, поэтому скажу тут: СПАСИБО. Это чрезвычайно приятно. Не ожидал. И шибко мотивационно. Пишу я сам по себе, ибо нравится. Но подобная поддержка - это прям супер. Еще раз, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО. От души душе душа душевно в душу! Ну... и раз уж так пошло, то если что, не стесняйтесь, друзья. Если душа захотела, то надо делать.

Так... ну вроде выговорился. Что там у нас на повесточке?

Да, собственно, немного. Все, очевидно, готовились к мобилизации

ШВЕЦИЯ

Шведы вчера лихо подняли ставку. На целых 100 пунктов. Вроде как никто не ожидал. Ну что это значит? Да всё по старому - инфляция прёт как на дрожжах

ЕВРОРУБЛЬ

Некая аналитическая компания TOGGLE провела исследование, в котором они программно (нейросети?) искали паттерны в прошлом, сопоставляли с ситуацией в нынешнем. Короче, нарисовали вот такой прогнозный коридор для пары Евро/Рубль на ближайшие 6 месяцев. АНАЛитики, что с них возьмешь.

США

А вот средняя стоимость бензина в благословенных США стала падать. Сама же кривая еще дополнительно окрашена в диапазон цветов, зависящий от остатков нефти в стратегическом нефтянном резерве США. Ну это тот, из которого дед-чумоход берет баррели и продает в рыночек, дабы сбить цены.

Так же новенькое по НЕДВИЖИМОСТИ

У американцев по стате серьезная дивергенция нарисовалась по домам. Строительство домов внезапно резко подросло до 12,2%. А вот выданные разрешения резко упали до -10%. Давненько такого не было. К чему это всё - пока не придумал. Предлагаю придумать вместе. Итак, стройки растут, разрешения падают.

МосБиржа

На МосБирже полный порядок. Объемы на срочном рынке продолжают нещадно падать. Спасибо управлению деривативов биржи за прекрасные новые тарифы (если интересно, сообщите - распишу). Таким макаром, боюсь, срочку придется скоро прикрыть нафиг. Слов нет. Поставил себе портреты руководства управления деривативов - плюю регулярно.
Кстати, там кто-то интересовался "А как у нас". А вот так у нас!

ЗОЛОТО

Bloomberg сообщает , что импорт российского золота в Швейцарию вырос до максимумов с апреля 2020 года.Около 5,7 тонн, что эквивалентно 324 млн.$, российского золота были импортированы в августе согласно данным Швейцарского Федерального таможенного управления.Стоит отметить, что золото шло через Англию и таким образом не попадало под санкции.Говорят, что многие держатели старых "российских" слитков везут их в Швейцарию с целью переплавки, дабы "зофициозить" дальнейшие продажи.

АВСТРИЯ

А вы в курсе, что в Австрии есть 100-летние государственные облигации со сроком погашения в 2120 году? За последние 10 месяцев они аккуратненько прибрались со 140 до 42 пунктов.

Говорят, купон там - 0,85%. Ну т.е. ежегодно держателю облигации платят 0,85% от номинальной стоимости.

Ну... я же говорил, что сегодня немного. Белки-истерички сбили всю информационную повесточку.

Да, кстати, смотрите, что там прямо сейчас на рыночке. На примере Сбербанка

Буду рад вас всех видеть на моем канале - MarketScreen